凝 聚 智 慧·创 造 财 富2023年收官月，北交所基金业绩表现突出证券研究报告——2024年1月权益型公募基金月度数据跟踪及基金组合建议分析师 陈 霁SAC执业证书编号 S0230521030003 2024年1月4日华龙证券研究所 基金研究目 录3因子选基模型构建基金组合2权益型基金12月市场业绩表现权益型基金12月市场回顾1权益型基金12月市场回顾01权益型基金12月市场回顾011.1 12月开放式基金存量数据截至2023年12月31日，公募基金整体保有量27.54亿元，较11月增加1832亿元，环比增加0.67%。存续基金11514只，较11月增加134只基金，环比增加1.18%。受年末资金流动性影响，公募基金整体规模增速边际放缓。其中主动权益型基金规模4.24万亿，较11月增加116亿元，环比增加0.28%，基金数量4323只，较11月增加34只，环比增加0.79%，增速显著放缓。10,00010,20010,40010,60010,80011,00011,20011,40011,600220,000230,000240,000250,000260,000270,000280,0002023年01月2023年02月2023年03月2023年04月2023年05月2023年06月2023年07月2023年08月2023年09月2023年10月2023年11月2023年12月截止日份额(亿份)截止日资产净值(亿元)总数（只/右）图2：主动权益型基金规模及数量图1：公募基金整体规模及数量数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所4000405041004150420042504300435001000020000300004000050000600002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月份额合计(亿份)资产净值合计(亿元)数量合计（只/右）权益型基金12月市场回顾011.2 12月场内ETF基金存量数据截至2023年12月31日，全部ETF基金规模2.05万亿，较11月增加731.54亿元，环比增加3.70%;存续数量897只，较11月增加17只，环比增加1.93%。其中股票型ETF基金规模1.45万亿，较11月增加801.51亿元，环比增加5.83%；存续数量726只，较11月增加14只，环比增加1.97%。图4：股票型ETF基金规模及数量图3：全部ETF基金规模及数量数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所5005506006507007500.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.0016,000.002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月份额合计(亿份)资产净值合计(亿元)数量合计(只/右)6507007508008509009500.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.002023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月份额合计(亿份)资产净值合计(亿元)数量合计(只/右)权益型基金12月市场回顾011.2 12月股票型ETF存量数据从股票型ETF存量结构来看，占比较大ETF类型分别是规模指数型与主题指数型。数量结构与规模结构变动趋势一致，规模指数型ETF自四季度以来，数量与规模占比呈双增趋势，主题指数型ETF数量占比较大，但结构上呈下降趋势。截至2023年12月，在股票型ETF中，主题指数ETF 393只，较11月新增3只，基金规模3692.80亿元，较11月减少29.63亿元；规模指数ETF 204只，较11月新增4只，基金规模8407.52亿元，较上月增加847.87亿元；策略指数ETF 32只，较上月新增2只，基金规模309.11亿元，较上月增加6.00亿元；行业指数ETF 82只，本月无新增基金，基金规模2101.78亿元，较上月减少38.52亿元；风格指数ETF 9只，本月无新增基金，基金规模16.07亿元,较11月增加0.21亿元。图6：股票型ETF规模结构变化情况图5：股票型ETF数量结构变化情况数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月规模指数ETF行业指数ETF策略指数ETF风格指数ETF主题指数ETF0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月规模指数ETF行业指数ETF策略...
