304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 【行情复盘】 1 月 10 日，两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌 0.54%,深成指跌 0.55%,创业板指跌 0.43%。科创 50 跌 0.74%。在资金方面，沪深两市成交额为 6470 亿，外资净流入 6.9亿。 【重要资讯】 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1 月 10 日以利率招标方式开展 200亿元 7 天期逆回购操作，中标利率为 1.80%。Wind 数据显示，当日有 140 亿元逆回购到期，因此单日净投放 60 亿元。 【市场逻辑】 两市延续弱势，日内波动加大，量能整体仍处于低位，市场整体情绪偏悲观。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓持续走高。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走高，但整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。 操作策略上，市场情绪仍谨慎，各标的波动加大，短线建议关注 Gamma 策略。另外，关注两市后续量能、期权隐波情况。中长期来看，沪指下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货的投资者，建议构建备兑策略，以降低持仓成本为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 【交易策略】 科创板 50、中证 1000、中证 500：做多波动率，合成多头 上证 50、沪深 300、深 100、创业板：卖看跌，备兑，合成多头 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2024年1月10日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 33 十一、华夏科创 50ETF 期权(588000) ......................................................................................... 36 十二、易方达科创 50ETF 期权(588080) ..................................................................................... 39 市场数据汇总 表 1：标...
