金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 2024 年 01 月 12 日 《开源交易行为因子绩效月报（2023年 12 月）—金融工程定期》-2024.1.5 《KyFactor 特色因子体系与应用—金融工程专题》-2024.1.3 《券商金股 2023 年度回顾与复盘—金融工程定期》-2024.1.2 百亿量化私募 2023 年业绩盘点 ——开源量化评论（86） 魏建榕（分析师） 高鹏（分析师） weijianrong@kysec.cn 证书编号：S0790519120001 gaopeng@kysec.cn 证书编号：S0790520090002 2023 年百亿量化私募扩容至 34 家 波动的 2023 年已经过去，百亿量化私募逆势扩容，老牌量化私募继续高歌猛进，新锐量化私募纷纷异军突起。从最新百亿量化私募名单上看（表 1），百亿量化私募目前已扩容至 34 家。百亿量化私募地域分布方面：上海 17 家，北京 6 家，深圳 5 家，杭州 3 家，广州南京昆明各 1 家。在 34 家百亿量化私募中，员工人数均值 58 人，存续产品数量均值 269 只。 2023 年百亿量化私募分策略业绩盘点 2023 年百亿量化私募产品业绩成色几何？随着量化私募基金产品净值逐渐披露，百亿量化私募 2023 年的收益表现也浮出水面。我们将量化私募策略分为：沪深 300 指数增强、中证 500 指数增强、中证 1000 指数增强、量化中性和 CTA策略，选取了百亿量化私募的部分代表性产品，进行分策略收益统计。 沪深 300 指数增强策略：在百亿量化私募的 10 只沪深 300 指数增强产品中，2023年平均收益为-2.1%，沪深 300 指数 2023 年收益为-11.4%。10 只产品相对沪深300 均具有正向超额收益，平均超额收益为 9.3%。 中证 500 指数增强策略：在百亿量化私募的 21 只中证 500 指数增强产品中，2023年平均收益为 4.3%，中证 500 指数 2023 年收益为-7.4%。21 只产品相对中证 500均具有正向超额收益，平均超额收益为 11.7%。 中证 1000 指数增强策略：在百亿量化私募的 9 只中证 1000 指数增强产品中，2023年平均收益为 10.2%，中证 1000 指数 2023 年收益为-6.3%。9 只产品相对中证1000 均具有正向超额收益，平均超额收益为 16.5%。 量化中性策略：在百亿量化私募的 15 只量化中性策略产品中，2023 年均取得正收益，平均收益为 7.6%。分月来看，2023 年 12 个月份中，8 个月取得了正收益，4 个月取得了负收益。 CTA 策略：在百亿量化私募的 10 只 CTA 策略产品中，2023 年 8 只产品取得正收益，2 只产品取得负收益，平均收益为 7.6%。分月来看，2023 年 12 个月份中，8 个月取得了正收益，4 个月取得了负收益。 风险提示：数据统计基于公开净值数据，不构成对策略和产品的推荐投资建议。 相关研究报告 金融工程研究团队 开源证券 证券研究报告 金融工程专题 金融工程研究 魏建榕（首席分析师） 证书编号：S0790519120001 张 翔（分析师） 证书编号：S0790520110001 傅开波（分析师） 证书编号：S0790520090003 高 鹏（分析师） 证书编号：S0790520090002 苏俊豪（分析师） 证书编号：S0790522020001 胡亮勇（分析师） 证书编号：S0790522030001 王志豪（分析师） 证书编号：S0790522070003 盛少成（分析师） 证书编号：S0790523060003 苏 良（分析师） 证书编号：S0790523060004 何申昊（研究员） 证书编号：S0790122080094 陈 威（研究员） 证书编号：S0790123070027 蒋 韬（研究员） 证书编号：S0790123070037 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10 目 录 1、 2023 年百亿量化私募扩容至 34 家 ......................................................................................................................................... 3 2、 2023 年百亿量化私募分策略业绩盘点 ................................................................................................................................... 3 3、 附录：2023 年百亿量化私募分策...
