有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.首批回购系列指数 ETF 申报：2023 年 10 月 17 日，上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数及中证回购质量策略指数正式发布。短短几个月后，回购系列指数 ETF 就来了。证监会网站最新信息显示，1 月 17 日，易方达、华夏、博时、鹏华、景顺长城等 5 家公司正式上报回购系列指数 ETF，其中易方达、华夏、博时上报中证回购价值策略 ETF，而景顺长城和鹏华则选择布局中证回购 ETF。2.基金密集增设 D 类份额：1 月 16 日，大成基金公告称，为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，自 1 月 18 日起，对大成景旭纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额类别，并对该基金的基金合同、托管协议作出相应修改。事实上，近期，包括大成基金、鹏扬基金在内的多家基金公司密集为旗下基金产品增设 D 类份额，这些增设 D 类份额的产品以债基和货基为主，一般只能在基金公司直销平台或指定的平台销售。目前新设置的 D 份额在费率设置、申购门槛等方面具有特色，主要是为满足不同渠道的投资者需求。近两年在市场低迷、新发基金难卖的情况下，基金公司增设各类基金份额的情况显著增多。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 17 只，较上期增加 9 只，股票型基金 3只，混合型基金 6 只，债券型基金 6 只，国际（QDII）基金 1 只，FOF 基金 1 只，混合和债券型基金成立数目最多。新基金共募集 118.86 亿元，较上期增加 102.13 亿元。其中，由田元强管理的平安鑫惠 90 天持有 A 募集规模最大，为 30.00 亿元。本期，国内新发行基金一共 23 只，较上期减少 10 只。其中，股票型基金 7 只，混合型基金 6 只，债券型基金 9 只，国际（QDII）基金 1 只，债券型基金发行数目最多。上周共有 109 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：中欧基金（10 只）、兴业基金（8 只）和鹏扬基金（8 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.71%，混合型基金为-2.11%，债券型基金为-0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.97%，量化对冲产品为 0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-7.71%，混合型基金为-6.14%，债券型基金为-0.09%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.11%，量化对冲产品为 0.62%。 ⚫ 场内基金动态：截止 2023 年 1 月 19 日，规模最大的股票型 ETF 跟踪标的为沪深300，总规模 3241 亿元，其次为科创 50 规模 1340 亿元、上证 50 规模 913 亿元，宽基指数中沪深 300、科创 50、上证 50、中证 500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、国证芯片(CNI)、中国互联网 50 规模最大。上周，沪深300 资金净流入最多 228 亿元，上证 50、纳斯达克科技市值加权、上证指数其次，中证 1000 净流出最多 20 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 551 亿，上证50、科创 50 其次，中证 1000 资金净流出最多 82 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 01 月 21 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn ETF 互联互通再扩容，个人养老金队伍持续扩大 2024-01-15 景顺长城旗下创业 50ETF 降费，首批中证A50ETF 上报 2024-01-07 华泰柏瑞旗下两款 ETF 降费，建信基金旗下 REIT 再现增持 2024-01-01 首批回购系列指数 ETF 申报，基金密集增设 D 类份额 金融工程 | 动态跟踪 —— 首...
