304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 【行情复盘】 2 月 2 日，两市延续弱势，日内波动加剧。截至收盘，上证指数跌 1.46%,深成指跌2.24%,创业板指跌 2.43%。科创 50 跌 2.41%。在资金方面，沪深两市成交额为 8056 亿，外资净买入 23.6018 亿。 【重要资讯】 央行周五开展 830 亿元 7 天期和 140 亿元 14 天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%、1.95%。Wind 数据显示，当日有 4610 亿元逆回购到期，因此单日净回笼 3640 亿元。本周央行共开展 17470 亿元逆回购操作，因有 19770 亿元逆回购到期，本周净回笼2300 亿元。 Wind 数据显示，下周央行公开市场将有 17330 亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期 5000 亿元、5630 亿元、5440 亿元、430 亿元、830 亿元。 【市场逻辑】 两市延续弱势，市场情绪偏悲观。在期权市场方面，近期期权市场活跃度大幅上升，持仓走高。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走强，仍处于相对高位，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。 操作策略上，短线市场情绪再度转向悲观，品种日内波动较大，短线建议关注Gamma 策略。单腿策略的投资者，则要注意隐波回落风险，防范“做对方向仍亏损”。中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，建议构建备兑策略，以降低持仓成本为主。 【交易策略】 科创板 50、中证 1000、中证 500：做多波动率，合成多头 上证 50、沪深 300、深 100、创业板：卖看跌，备兑，合成多头 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2024年2月4日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 5 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 8 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 11 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 14 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 17 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 20 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 23 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 26 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 29 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 32 十一、华夏科创 50ETF 期权(588000) .....................................................................
